Expert*innen der Finanzmathematik zu Gast in Bielefeld
Wie beeinflusst der Klimawandel Investitionen, wie ist es möglich, sich
rückzuversichern, trotz weltpolitischer Risiken und gesellschaftlicher
Unsicherheiten, und kann man unter Abhängigkeitsverhältnissen überhaupt
eine richtige Wahl treffen? Die Themen auf dem Programm der „11th General
AMaMeF Conference“ sind vielfältig wie aktuell. Finanzmathematik und ihre
Anwendung stehen bei der internationalen Veranstaltung im Fokus.
Organisiert wird die Konferenz, bei der renommierte Wissenschaftler*innen
aus dem In- und Ausland ihre Themen vorstellen werden, vom 26. bis 30.
Juni von der Universität Bielefeld, dem Sonderforschungsbereich 1283 und
dem Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung.
„Die Konferenz zeigt einmal mehr, dass sich Bielefeld zu einem der
weltweit wichtigsten Standorte für Finanzmathematik entwickelt hat“, sagt
Professor Dr. Frank Riedel, Direktor des Instituts für Mathematische
Wirtschaftsforschung. Der Professor für Mathematik und Ökonomie erklärt:
„Die Methoden der mathematischen Ökonomie sind inzwischen in vielen
anderen Bereichen relevant, unter anderem in komplexen Modellen der
Energiewende und der optimalen Gestaltung von Märkten unter Unsicherheit“.
AMaMeF steht als Akronym für „Advanced Mathematical Methods for Finance“
(„Fortgeschrittenen mathematische Methoden für das Finanzwesen“). Dabei
handelt es sich um das europäische Forschungsnetzwerk zur Förderung des
Austauschs und der Verbreitung von Wissen auf dem Gebiet der
Finanzmathematik. Unter der Schirmherrschaft von AMaMeF werden
unterschiedliche Konferenzen, Workshops, Forschungsreisen und Tagungen
organisiert. Die „General AMaMeF Conferences“ bilden den Höhepunkt dieses
wissenschaftlichen Engagements. Sie finden derzeit in einem etwa
zweijährigen Rhythmus statt. Nach Stationen in den Niederlanden,
Frankreich und zuletzt Italien werden die Forschenden nun in der
Ravensberger Spinnerei in Bielefeld zu Gast sein.
Internationale Plenarredner*innen und „Special Sessions“
Das Programm der Konferenz besteht aus Plenarvorträgen, eingeladenen und
beigesteuerten Sitzungen und Postern, die sich mit einer breiten Palette
von Themen der Finanzmathematik und ihrer Anwendungen in der Praxis
befassen. Acht herausragende Plenarredner*innen kommen von verschiedenen
Universitäten aus den Vereinigten Staaten, Australien, Italien,
Großbritannien und Deutschland und beleuchten die aktuellsten
Fragestellungen der Finanzmathematik aus ihren unterschiedlichen
Perspektiven. So betrachtet Roxana Dumitrescu vom King’s College London
neue Ansätze, Spieltheorie mit der Energiewende zu verbinden. Ulrich Horst
von der Humboldt-Universität zu Berlin wird neueste Entwicklungen der
Kontrolltheorie in Spielen vorstellen, die für das Verständnis optimaler
nachhaltiger Investitionen relevant sind. Aus den USA sind Thaleia
Zariphopoulou (University of Texas, Austin) und Hao Xing (Boston
University) prominente Sprecher. Bei acht weiteren „Special Sessions“
kommen internationale Forschende unter anderem zu Themen wie „Strommärkte:
Dezentrale Disposition und Preisgestaltung“, „Anwendungen des maschinellen
Lernens im Finanzwesen“ oder „Energiewende und optimale Entscheidungen“
mit ihrer Expertise zu Wort.
Das AMaMef-Netzwerk erstreckt sich über ganz Europa, mit AMaMeF-
Mitgliedern in mehr als 20 Ländern. Die internationalen Veranstaltungen
sollen Menschen aus Wissenschaft und Finanzen zusammenbringen und einen
zuverlässigen und verantwortungsvollen Umgang mit der Finanzmathematik
fördern.
